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CFT Reporte de Carteiras FTCs

Especificidades relativas à composição discriminada da carteira de fundos de titularização de créditos (CFT)

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.1 Regulamento 6-2020, anexo c-i

CFTNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML

CFT identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do organismo atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo, 'AAAA' corresponde ao ano, 'MM' ao mês, 'DD' ao dia a que se refere a informação. Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente ‘SSSS’ é preenchida com ‘0000’. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    EntidadeReportaDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptCartFTC

    Reporte de Carteiras FTCs ^

    Especificidades relativas à composição discriminada da carteira de fundos de titularização de créditos (CFT)

    DadosCFT
    Dados CFT

    Informa sobre a composição discriminada da carteira dos FTC

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do reporte

    Informa sobre a composição discriminada da carteira dos FTC

    CarteiraAplicacoes

    min:≥1 max:≤∞

    Carteira Aplicações ^

    Informação sobre a carteira de aplicações

    CodigoRubrica_caCodigoValor_caDesignacaoValor_caCodigoMoeda_caCotacaoMoeda_caQuantidadeValor_caPrecoValor_caJurosDecorridosRendimentosCreditos_caValorTotal_ca
    Código de Rubrica_CA

    Campo que identifica o código de rubrica, sendo preenchido com o código da Tabela 1 seguido dos seguintes campos. Relativamente às rubricas dos créditos titularizáveis, deve ser feita a separação por entidade cedente, sempre que tal se aplique.

    Código do Valor_CA

    Campo que identifica o código do valor, sendo preenchido com_ • O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável; • No caso dos códigos de rubrica “111- Crédito Hipotecários” a “126-Outros Créditos” este campo não deve ser preenchido; e • Nos restantes casos, a codificação é livre, devendo a mesma ser consistentemente utilizada no tempo e nos diferentes fundos sob gestão.

    Designação do Valor_CA

    Campo de preenchimento obrigatório, que identifica a designação do valor, independentemente da existência de código do valor. No caso do valor corresponder a um crédito titularizável, deve ser preenchido com a identificação da entidade cedente do crédito.

    Código Moeda_CA

    Identifica o código da moeda em que o valor se encontra expresso, nos termos da Norma ISO 4217

    Cotação Moeda_CA

    Campo que identifica a cotação da moeda em que o valor se encontra expresso para efeitos de avaliação.

    Quantidade Valor_CA

    Campo que identifica a quantidade do valor em carteira ou o valor nominal no caso de instrumentos de dívida que nesta forma sejam expressos. No caso de o valor corresponder a créditos titularizáveis, deve ser preenchido com o valor total de aquisição dos créditos.

    Preço Valor_CA

    Campo que identifica o preço unitário do valor em carteira na moeda em que foram adquiridos ou em percentagem do valor nominal quando se tratem de valores representativos de dívida. No caso dos créditos titularizáveis, deve ser preenchido com o valor total nominal ainda não amortizado do total dos créditos considerados.

    Juros Decorridos e Rendimentos de Créditos_CA

    Campo que é preenchido com o montante de juros decorridos e rendimentos de créditos, em euros.

    Valor Total_CA

    Campo que identifica o montante global do valor integrante da carteira incluindo juros decorridos e rendimentos de créditos, em euros. Relativamente aos créditos titularizáveis, este campo compreende a soma dos campos “Preço do Valor” e “Juros decorridos e rendimentos dos créditos”, em euros.

    ValorLiquidoGlobal

    Valor Líquido Global ^

    Informação sobre valor líquido global do fundo

    VlgfNumeroTotalUps
    VLGF

    Valor líquido global do fundo

    Número Total Ups

    Campo que identifica o total de unidades de titularização.

    UnidadesTitularizacaoCreditos

    min:≥6 max:≤6

    Unidades de Titularização de Créditos ^

    Informação sobre as unidades de titularização de créditos

    CodigoTrancheTipoParticipanteNumeroParticipantesQuantidadeUps
    Código de Tranche

    Campo que identifica o código de tranche das unidades de titularização, sendo preenchido com o código da Tabela 2 seguido dos seguintes campos.

    Tipo de Participante

    Campo que identifica o tipo de participante, sendo preenchido com um dos seguintes códigos_ • “NP”, para participantes não profissionais; • “PR”, para participantes profissionais; • “CE”, para contrapartes elegíveis

    Número de participantes

    Campo de preenchimento obrigatório que identifica o número de participantes, sendo preenchido com o número de cada combinação de tranche e tipo de participante.

    Quantidade Ups

    Campo que identifica a quantidade de unidades de titularização.

    ResponsabilidadesExtrapatrimoniais

    min:≥0 max:≤∞

    Responsabilidades Extrapatrimoniais ^

    Informação sobre responsabilidades extrapatrimoniais

    CodigoRubrica_epCodigoValor_epDesignacaoValor_epCodigoMoeda_epCotacaoMoeda_epQuantidadeValor_epPrecoValor_epValorTotal_ep
    Código de Rubrica_EP

    Campo que identifica o código de rubrica das responsabilidades extrapatrimoniais, sendo preenchido com o Código da Tabela 3 seguido dos seguintes campos.

    Código do Valor_EP

    Campo que identifica o código do elemento extrapatrimonial, sendo preenchido com_ • O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na Norma ISO 6166, sempre que aplicável; • No caso dos códigos da rubrica “Outras Operações de Cobertura”_ “111- Sobrecolaterização” a “114- Garantias Prestadas por Terceiras Entidades” este campo não deve ser preenchido; e • Nos restantes casos, a codificação é livre, devendo a mesma ser consistentemente utilizada no tempo e nos diferentes fundos sob gestão.

    Designação do Valor_EP

    Campo de preenchimento obrigatório, que identifica a designação do elemento extrapatrimonial.

    Código Moeda_EP

    Campo que identifica o código da moeda em que o elemento extrapatrimonial se encontra expresso, nos termos da Norma ISO 4217.

    Cotação Moeda_EP

    Campo que identifica a cotação da moeda em que o elemento extrapatrimonial se encontra expresso para efeitos de avaliação.

    Quantidade Valor_EP

    Campo que é preenchido com a quantidade do elemento extrapatrimonial.

    Preço Valor_EP

    Campo que identifica o preço unitário do elemento extrapatrimonial em carteira na moeda em que foi adquirido.

    Valor Total_EP

    Campo que identifica o montante global do elemento extrapatrimonial, em euros. As posições vendedoras deverão ser precedidas de sinal negativo.