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VAR Reporte de Value at Risk de OIC

Corpo da mensagem relativa às especifidades de "value at risk" de organismos de investimento coletivo

Modelo para preenchimento em Excel Converter Excel em XML válido

videocam Video: como preencher XML da CMVM utilizando Excel

Validar XML Converter XML para Excel

versão 1.0.2 Anexo 19-i ao regulamento 6 Substitui i6-2016-VAR

VARNNNNNN0AAAAMMDD.XML

VAR identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de entidade atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao ano, mês e dia a que respeita a informação. Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos.

    MsgHdr

    Cabeçalho Mensagem ^

    CodigoEntidadeDataReferenciaDataInicioPeriodoDataFimPeriodoConteudoReporte
    Entidade que Reporta

    Entidade responsável pelo reporte, identificada pelo código de entidade atribuído pela CMVM

    Data de Reporte

    Data a que refere o reporte. Deve ser igual ou posterior à data de fim de período.

    Data Início Período

    Data de início do período de reporte. Deve ser inferior à data de fim de período.

    Data Fim Período

    Data de fim do período de reporte. Deve ser igual ou posterior à data de início de periodo.

    Conteúdo Reporte

    Indica se o reporte tem contéudo ou é um reporte nulo. Deve se preenchido com NULO quando não exista matéria a reportar ou REPO quando exista conteúdo a reportar

    RptVarOic

    Reporte de Value at Risk de OIC ^

    Corpo da mensagem relativa às especifidades de "value at risk" de organismos de investimento coletivo

    DadosVAR
    Dados VAR

    Informação relativa ao "value at risk" dos organismos de investimento coletivo.

    NullRpt
    Ausência Informação

    Quando não exista informação a reportar, este campo deve ser preenchido por forma a garantir que um ficheiro de reporte válido pode ser enviado à CMVM.

    Dados do Reporte

    Informação detalhada do reporte VAR

    VarOic

    min:≥1 max:≤∞

    Value at Risk do OIC ^

    Detalhe da informação VAR do OIC.

    CodOicDatCarTipSimValVarPercVLGFPrspVar
    Código OIC

    Campo que identifica o código de OIC e com o código do compartimento patrimonial autónomo, ambos atribuídos pela CMVM. No caso de organismo de investimento coletivo que não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a componente do compartimento patrimonial autónomo é preenchida com ‘0000’.

    Data Carteira

    Campo que identifica a data da carteira.

    Tipo Simulação

    Campo que identifica o tipo de simulação_ • ‘M’, simulação monte carlo; • ‘H’, simulação histórica; ou • ‘P’, VaR paramétrico.

    Valor VAR

    Campo que identifica o VaR (absoluto), em euros, com referência ao último dia do mês a que respeita o reporte, tendo por pressuposto um intervalo de confiança de 99% para um período de 250 dias e assumindo um período de detenção de carteira de investimento em 20 dias. Caso a entidade responsável pela gestão calcule o VaR com pressupostos distintos dos anteriormente assumidos, além do valor apurado naqueles termos, reporta igualmente o VaR com os pressupostos por si assumidos.

    Percentagem VLGF

    Campo que identifica o valor, em percentagem, correspondente ao quociente entre o VaR e o valor líquido global do organismo.

    Pressupostos VAR

    Campo que identifica a entidade responsável pela gestão reporte do VaR com pressupostos diferentes dos referidos no campo “VALOR DO VAR”, com os pressupostos assumidos separados pelo caracter “-”, seguindo a seguinte ordem_ intervalo de confiança, período de detenção da carteira de investimento (em dias).